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反動の2月最終日

  今日はイザナミでヒットした銘柄も保有している7銘柄も全て下落した。  今月はマザーズ、JASDAQ共ずっと上昇しており好調が続いていたが、指数が上昇している中、今日は5%以上下落したものが2銘柄、2%以上下落した銘柄が3銘柄で今までの反動が来たようだ。 モバイルファクトリーは昨日4000円弱で利益確定したのは良かったが、アカツキが大幅下落。 追加で買いましたが、ややタイミングが早かった。 アカツキはピーク5930円からかなり調整したが、更に下げれば買い増しを検討予定。

  イザナミの2月度の結果は35勝20敗 勝率63.6% プラス7.32%だった。 昨年までのバックテストの結果より勝率が低くなっており、現在の上昇しきれない市場の動きが影響していると思われる。  現在、イザナミで銘柄検索して発注するまで、夜に10分から20分程度で発注できており、基本的にはそれ以外の時間は何もしなくてよいのであるが、時々、逆指値を飛び越えたり、高値、安値で約定した場合などイザナミの検証結果とは完全に一致しない場合もある。  100%一致するのは不可能であり、その時はハンドで注文している。  極端に言えば、現在のバックテスト結果の80%以上もあれば合格と考えている。 

  ところで小型株の値動きを見ていると、不自然なものが結構見受けられる。  空売りできない銘柄なのに次から次に売り注文が続いたり、急激な変動、じりじり下落し続ける動きなど、大口の投資家が絡んでいるように感じられる。  真実はわからないが、証券会社は情報量も多く、手数料も不要で、信用規制銘柄でも空売りもできるので、個人投資家に比べ圧倒的優位性がある。 個人投資家として、大型株では海外ヘッジファンド、小型株では機関投資家など、相手方の狙い、思惑も考えながら振り回されないように対応する必要がありますね。   

保有中の小型株

 決算発表の結果を受けて市場では銘柄選別が進んでいるようです。  前回決算持越しで失敗したエクストリーム、シンシアは割安度を検討した結果、エクストリームは四季報予想には届いていないが会社計画は上方修正しており、もう少し上昇する余地があるので2600円半ばで買戻し、今のところ運良し。  シンシアはとんでもない下方修正で実力2000円程度と推定したので、買戻しはしなかった。 現在の2900円台で今後上昇するなら、割安判定を再検討する必要がある。 株式分割があるので計算しにくい面があり、今後のためウォッチングしていきます。 

  今日はしつこく保有していたモバイルファクトリーがストップ高。 待てば海路の日和あり。 アカツキは3度のストップ高後やや下落しているが追加するかどうか思案中。 その他の買い直し銘柄も上昇中で、今年に入り小型株に助けられています。 3月の四季報CD-ROMのスクリーニングに期待。

1月の進展状況

   決算発表シーズン真っただ中で残り2週間となりました。 相変わらず決算発表イベントを利用した値動きの大きい銘柄が目立ちますが、余程確信がない限り決算発表前には処分した方が良いと思います。  しかし今日は日新電機を買ってしまいました。1月末に利益確定してノーポジにして正解だったのですが、今日は決算内容が良かったのでどう動くか確認のため保有しました。 今後の方針としては1200円程度で難平、1600円程度で処分の予定。  現在唯一の東証1部銘柄で、PGRによる株価予想の検証のための保有です。   1月は以下に主な内容を記載していますが、後半新興株が上昇した波に乗れました。 

1.イザナミの結果

  今年からブレイクアウトの利益確定ルールを変えたのが功を奏し、38勝19敗、プラス7.9%となりました。 以前のルールのままでは少しマイナスになっています。 今年から金額をアップしていますが、更に様子をみて増額する予定。

2.トレステ プログラムトレードの検討

 トレードステーションのプログラムトレードは昨年中断して現在どのスタンスでいくか模索中です。 以前のマネトレからテクニカル指標の定義が違い、また英文で書かれた部分が多いので苦慮しています。 イザナミを使うようになりトレードに対する考え方が変わりました。 日足でのトレードはイザナミやPGRを活用したトレードで今のところ充分なので、トレステのリアルタイムの良さを活用して分足でのトレードを検討しています。 もう少しで実トレードする予定ですが、バックテストで確認できず、資金管理が難しいのが難点です。

3.PGRを活用した新興割安株

 四季報CD-ROMの発売ごとに銘柄をスクリーニングして3か月から半年程度の期間でトレードするようにしましたが、今回はタイミングが良かったのか、保有した10銘柄は大幅上昇した銘柄が殆どとなっています。  昨年9月のスクリーニング結果の銘柄は、ウエッジホールディング、アスコット、パピレス、ダブルスタンダード、アカツキ、Gunosy,インソース、リファインバス、ディジタルアイデンティティなどで、今となっては全て保有しておけば良かったのにと思っています。 12月のスクリーニングでも5銘柄ほど買いましたが良好な結果で、一つのトレード方法が見つかったような気がします。 今日はアカツキを4155円で半分利益確定しました。(半分は2200円強で買い保有中) 1月も半分利益確定し下がったところで再投入したのでうまく回転しました。 

今年は東証大型株、小型株、新興株、イザナミ、プログラムトレード、それぞれトレード方法を完成させたいと思っています。 もう少しのところかな??

2016年の総括

  早いもので2016年も過ぎ去りました。 昨年の世界は英国のEU離脱、難民問題、米国大統領選など予想外のことが多く株価も変動が大きな年となりました。 2017年も世界的な保護主義の台頭や為替の動向が気にかかるところです。

  2016年は新しい取り組みとしてイザナミの運用、プログラムトレードの検討、PGR(成長倍率)の活用方法の検討、新興株の割安ゾーン投資など検討すると同時に、各トレードを総合するとすべての月でプラス収益となり、それぞれの成果が明確になった1年でした。 

イザナミの運用

 1年間ストラテジーを固定して運用した結果、ホームページに記載していますが、年間330勝161敗、勝率65.2% 損益はプラス43.9% 月間では8月、9月がマイナス月となりそれ以外はプラスになりました。 結果としてプラスにはなっていますが、バックテスト結果の過去の収益が低い水準に近く、アベノミクス後の市場が落ち着いた状態ではこの程度になっても不思議ではないが、少しシステムトレードが普及した場合の影響がでていないかが気になるところです。 2016年はリスクを抑えるためにレバレッジを2倍とし1銘柄金額も30万円程度にしているので、2017年は増額する予定。

プログラムトレード

 マネックス証券のトレードステーションが8月よりサービスを開始しプログラムトレードを再開したが、11月で運用中断した。 理由は取りあえずのプログラムが最初は良かったが問題点が明確になったためで、バックテスト機能が不充分、ストキャスやRSIのプログラム化が出来ていないなど課題は多い。 以前のマネックストレーダーと基本言語は同じでもテクニカル指標のプログラム上の定義方法が違い、習熟するまでまだまだ検討することが多い。 しばらく完成までにはかなりの時間を要する状態です。

新興割安株

 成長倍率PGRを活用して四季報CD-ROMでスクリーニングし、株価の安値ゾーン、目標ゾーンを設定しトレードするようにした。 6月頃から少数銘柄で始め、効果が確認できたので、現在モバイルファクトリー、アカツキ、ディジタルアイデンティー、Gファクトリーなど合計9銘柄保有中でさらにその他銘柄でもエントリータイミングをはかっています。 2017年は期待するトレード方法です。

成長倍率(PGR)

 上記の新興株にも適用しているが、本来東証1部大型株のために考案したもので、高値PGRと安値PGRを設定して買い場、売り場が明確にできるようになってきた。 2017年は完成をめざして検討予定です。

  2017年は上記トレード方法を検討しマニュアル化していきたいと思います。 いくつかのトレード手法を有することで、どれかのサービスが終了となっても、また複数トレードを運用することによりリスク分散になると思います。

モバイルファクトリーの反省

トランプショックから思わぬ株価上昇になっています。 ほとんどのアナリスはトランプ大統領になって円高が進むと予想していたが、ここまで円安が進むとは本当に金融の世界は予測困難な世界です。 12月にアメリカの金利切り上げ期待もあり、株価が上昇しているのかも知れませんが、これが過ぎれば大幅下落となるのでしょうか。

 ところで、新興株トレードのプログラムを検討していますが、11月はひどい月になっており、やはり完成には時間がかります。  その中で、モバイルファクトリーがエントリーとなり、その後株価は下落しましたが、四季報CD-ROM で調べると業績予想から成長倍率で概略計算すると、現在の株価は安すぎると判断、ロスカットせず保有継続としました。 しかし、その後下落とまらず、調べてみると10月に株式2分の1分割していることが判明。 従って株価は四季報の業績の半分の価値しかなかったわけで、四季報は情報の宝庫ではあるが、その時点では決算発表から1か月以上遅い情報であり、次回の四季報発売の頃には4か月は古い情報になってしまいます。

株式分割を知っていれば判断は変わっていたが、ここまでくるとロスカットする気はなくなったのでナンピンすることにした。 3000円強で保有し、株式分割で価値は1500円ということになるので、ここまで下がることも想定し、段階的ナンピンする予定。 来年中ごろまでには、業績が予想通りなら4000円超えの可能性もあり、少なくとも3000円には戻ると思うので、成長倍率の確認のため保有するが、大幅業績下方修正なら想定が変わるので、その時は処分します。 

システムトレードでは業績など関係なく機械的にやればいいのですが、決算発表時には要注意です。 決算発表後日翌日には大幅下落が行事になっており、恐らく意図的な要素が多いようです。 裁量では現在6銘柄を保有しているが、過去思惑通りにいかない場合が多く、やはり情報の正確さと判断力を磨くことが重要になります。 現在、イザナミ、銘柄選定のプログラムトレード、成長倍率の適用などいろんなトレード方法を検討していますが、それぞれを何とか完成させたいと思っています。