ブログ

このエントリーをはてなブックマークに追加
サイト管理人のブログです。

ブログ一覧

アカツキ(3932)のテクニカル分析とプログラムトレード

 昨日トレードステーションのチャート表示機能の優位性を説明しましたが、出版した本で記載している5本の移動平均線と3本のストキャスティクスによるテクニカル分析の具体例とプログラムトレードバックテスト結果をアカツキを事例として、ホームページのサブタイトル項目のトレードステーションのページで説明しています。このブログではグラフや表が貼り付ける機能がないか、貼り付ける方法を知らないだけなのか、いずれにしろ、ピクチャーやグラフが貼り付けられないので、詳細はそちらをご覧ください。

 アカツキは昨年、銘柄スクリーニングにより保有対象としてエントリーして注目していた銘柄で、業績の上方修正の度に目標株価を上方修正しながら、現在は利益確定し、一部を保有しています。現在テクニカル的に高値ゾーンであり、先行ストキャスティクスが下がったタイミングで買い戻す予定。第1Qで予想以上の驚くべき業績となり今後も期待できるが、会社側が今年度計画を発表していない、四季報やアナリストの今年度、来年度計画がどの程度まで上方修正されるのか、しばらく様子見のような気がするが、来月度四季報までに1万円切ることがあればチャンスかなと思っています。このまま上昇しても、下がってもどちらでも構わないスタンスになっています。

 トレードステーションは本でも記載しているが、日足だけではなく、週足、月足も同じ画面で表示できるマルチ画面表示機能があるので、時間軸の違うチャートを同時に見ることで、売買のタイミング判断がしやすくなります。トレードステーションはEasyLanguage を活用した機能がふんだんにあるようですが、機能が多すぎて未だ十分使いこなせておらず、恐らく、知れば知るほど奥の深いツール、システムと思います。

トレードステーションTwitterで紹介していただきました

 出版した本を、マネックス証券さんのトレードステーションTwitter(https://twitter.com/tradestation_jp)で紹介して頂いております。本の中のチャートは全てトレードステーションであり、プログラムトレードのプログラム例やバックテスト結果も掲載しているので、マネックス証券さんに掲載許可と内容の評価をお願いしておりましたところ、本の紹介までしていただきました。このピーエイディ株式アカデミーのホームページのトレードステーションの項目にも内容を表示しております。

 トレードステーションのチャート作成、表示機能は他社や市販のチャート作成機能よりはるかに優れており、以前のマネックストレーダーに引き続き使用していますが、本に記載している5本の移動平均線と3本のストキャスティクスは実際のトレードにおいて強力な判断ツールになっています。この5本の移動平均線と3本のストキャスティクスの同時表示はトレードステーションしかできません。しかも無料です。月5000円の有料でも価値があります。

 5本の移動平均線は、5日、10日、25日、65日、130日であり、5、10、25日の3本の移動平均線はよく使われるが、65日は13週移動平均線であり、一般的に75日移動平均線が使われるが、それは週休1日の時代のもので、現在の週5日営業日なら65日になります。また130日移動平均線は5日で割ると26週移動平均線であり、この5本の移動平均線を見ることにより、トレンドが継続しそうかどうか判断することが容易になります。またストキャスティクス3本は10日、25日、65日のスローストキャスティクスであり、同じスペースに重ねて表示することができます。ホームページのトレードステーションの項目の大和ハウスのプログラムトレード例のチャートで見ることができますが、3本表示することによりストキャスティクスのサチュレーションの欠点をカバーしています。複数のストキャスティクスが売られすぎなら買いのチャンスであり、5本の移動平均線と照らし合わせることにより的確な判断が可能となります。

 また本にも記載しているように株価の高値、安値を計算で推定するようにしており、このファンダメンタル分析と上記テクニカル分析で判断することにより、現在勝率の高いトレード実績となっています。今日は昨日ブログで書いたモルフォ、JIA、アエリア、Vテクなどの上昇に加え、アイビー化粧品が5%上昇しアイビー化粧品もプラス転換となっています。これらエントリー判断は安値設定と3本のストキャスティクスによるものです。現在さらに新興株の日足プログラムトレードをテスト運用することを検討しています。本では東証1部銘柄の事例を掲載していますが、新興株も四季報CD-ROM で銘柄を選定し、プログラムトレードで参考にすればさらに好結果となりそうです。時間ができればホームページに記載していく予定です。

 

マザーズが動意づいてきた

 マザーズ総合は6月の高値1214円から約2ヶ月調整し、8月14日の安値1053円から切り返してきている。今日は日経平均はマイナス0.12%であるが、マザーズは2%上昇の1088円となっている。その影響もあり保有株も好調な結果で、期待のJIAが+4.8%で5000円の大台となった。モルフォが+5.28%上昇、アエリアが+6.17%の上昇、その他銘柄もほとんど数%上昇している。アカツキは終値で+1.44%であった。しばらく様子見となりそうなので、10750円で一部利益確定し、押し目待ちで買戻しすることにした。その代わりとして、東証1部のVテクノロジーが今後ELパネル装置に期待できそうなのでエントリーした。吉となるか裏目になるかどうでしょうか。

 第1Qの決算発表も終わり、今期業績が明確になってきているので、盆休み、サマーバケーション明け後、日経平均も新興市場も徐々に動意づいてくるのではないでしょうか。イザナミは少しマイナスで先月に続いて苦戦。イザナミは機械的な作業となり将来予想ができないので、メインのトレードではなくサブトレードとして位置付けたい。多くの銘柄のうちの性格の違うひとつの銘柄であると考えていきたい。

 

激しい決算発表後の値動き、ストップ安とストップ高

 新興株は10日と14日の決算発表が多く、今日は日経平均の下落もあり激しい値動きとなった。今回は保有株が少ないため、ナンピン予定で多くの銘柄を持ち越したが、10日決算発表で大きく裏目になったのがマイネット。本来なら上期は買わない銘柄だが、様子見で最低限株数で保有していたが、予想外の決算内容となりストップ安。金曜日に成り行き売りで注文していたので、今日の引けで約定できた。パピレスは本日-12.8%、その他2銘柄が-10%以上の下落となり、決算発表持越しはリスクが大きい。逆に大幅上昇したのが、アカツキで+10.4%の上昇。保有株の3分の2を持越していたが、驚異的な業績となり、今後押し目を追加予定。また今日昼の決算発表したアエリアは第1Qの決算内容が良かったので保有していたが、運よくストップ高となった。

 全体とし平均すると決算発表後は下落する銘柄が多いので、基本的には決算発表前には処分しておいた方が良いが、決算発表を持ち越すとしたら、長い目で業績が伸びる銘柄や安値と確信できる銘柄に絞ったほうが良いと思われる。今日でほとんどの銘柄の決算発表も終了し、日経平均のPERは13.8倍程度であり安値ゾーンである。今後個別銘柄を分析し、9月の四季報を参考にしながら保有銘柄を追加していく予定。懸念は北朝鮮問題だが、良識的展開に期待したい。

業績予想が難しくなったソフトバンクの事業構造

 昨日7日ソフトバンクの第1Q決算発表があったが、営業利益+50.1%増、純利益―97.8%であり、普通の会社ではなくなった。従来は携帯電話事業による利益の比率が大きく、株価予想もそれなりに可能であったが、ここ数年のM&Aやネット関連企業への出資の影響が大きくなってきており、スプリントの収益改善は見事であるが、アリババの株価の影響や10兆円のソフトバンクビジョンファンドに大きく利益が影響され、実態が分からなくなってきている。国内のスマートフォンが飽和状態となり、次の手としてM&Aの加速は十分理解できるが、完全に投資会社となってきているので、事業構造や利益構造が分からなくなってきた。またARM社は圧倒的世界シェアーを誇る事業であるはずだが、営業利益がマイナスになっているのは驚きで、今後第2Q以降の決算発表でソフトバンクの会社がどう変わってきているのか明確になってくるだろう。今日の株価は市場関係者の戸惑いが出ているのかも知れない。

 決算発表も残り1週間となり、保有している新興株は10日、14日発表が多く、今回は保有株数を増やしたいので、保有したまま持ち越す予定であるが、アカツキは1万円を超えたので欲を出さず、一部利益確定した。残りは10日までに判断するが、保有したままで下落すればナンピン予定。それにしても5月以降、日経平均のボラは極端に小さい。全体的に業績好調であり、日銀やGPIFの買い支えとも言われているが、海外要因で円高にならない限り下げる理由がないのだろうと思われる。